本书是为商学、经济学、金融数学和金融工程的本科生所写，对于相关的研究生可以作为提高其数量技能的参考书。同时也适合作为衍生品市场的从业人员作为参考。本书对于从业者来说是一本“圣经”。对于高校学生来说，它是一本畅销教材。第9版针对当前金融问题进行了更新和改写，建立了实务和理论的桥梁，并且尽量少的采用数学知识，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克斯科尔斯默顿模型、希腊值及其运用等。
推荐序一 推荐序二 译者序 前言 作者简介 译者简介 第1章　引言 第2章　期货市场的运作机制 第3章　利用期货的对冲策略 第4章　利率 第5章　如何确定远期和期货价格 第6章　利率期货 第7章　互换 第8章　证券化与2007年信用危机 第9章　OIS贴现、信用以及资金费用 推荐序一 推荐序二 译者序 前言 作者简介 译者简介 第1章　引言 第2章　期货市场的运作机制 第3章　利用期货的对冲策略 第4章　利率 第5章　如何确定远期和期货价格 第6章　利率期货 第7章　互换 第8章　证券化与2007年信用危机 第9章　OIS贴现、信用以及资金费用 第10章　期权市场机制 第11章　股票期权的性质 第12章　期权交易策略 第13章　二叉树 第14章　维纳过程和伊藤引理 第15章　布莱克-斯科尔斯-默顿模型 第16章　雇员股票期权 第17章　股指期权与货币期权 第18章　期货期权 第19章　希腊值 第20章　波动率微笑 第21章　基本数值方法 第22章　风险价值度 第23章　估计波动率和相关系数 第24章　信用风险 第25章　信用衍生产品 第26章　特种期权 第27章　再谈模型和数值算法 第28章　鞅与测度 第29章　利率衍生产品：标准市场模型 第30章　曲率、时间与Quanto调整 第31章　利率衍生产品：短期利率模型 第32章　HJM，LMM模型以及多种零息曲线 第33章　再谈互换 第34章　能源与商品衍生产品 第35章　实物期权 第36章　重大金融损失与借鉴 术语表 附录A　DerivaGem软件 附录B　世界上的主要期权期货交易所 附录C　x≤0时N(x)的取值 附录D　x≥0时N(x)的取值 显示全部信息